Estrategia Trading R3

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  • Vamos a presentarte una estrategia de trading muy simple y que lleva funcionando desde hace más de 40 años hasta la fecha. El creador de la misma es Larry Williams, y la publicó en su libro High Probability ETF Trading. 
  • Nosotros la vamos a probar sobre el futuro del Mini s&P500, pero es aplicable a otros mercados en los que funciona igual o mejor.

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Las Reglas de la Estrategia R3

Son muy sencillas de implementar y probar rápidamente:

  • El Close debe de estar por encima de la media de 200 periodos
  • El RSI de 2 periodos tiene que caer durante 3 días seguidos, y el primer día de caída debe de estar por debajo de 60
  • El RSI actual de 2 periodos tiene que estar por debajo de 10
  • Si los 3 puntos anteriores se cumplen, comprar al Close del día.
  • Cerrar la posición si el RSI de 2 periodos de hoy está por encima de 70.


El R3 en el Mini S&P500

Aunque Larry Connors lo publicó aplicado al mercado de ETFs, es perfectamente válido en otros mercados como el de futuros. Nosotros lo vamos a aplicar y probar sobre el futuro del Mini S&P500.

Para ello tomamos el gráfico Diario del Mini S&P500 desde el año 1997 y la vamos a probar rápidamente en la plataforma Tradingview, con código Pinescript.

En este backtest que mostramos hemos variado los parámetros y hemos utilizado:

  • Nivel de entrada de RSI = 21
  • Nivel de salida de RSI = 73


Características de la Estrategia de Trading

Es una estrategia tranquila, en gráfico diario, cuyas operaciones suelen durar de media 6 días.

Con un promedio de beneficio en cada trade de 576$ y un porcentaje de aciertos del 76%.

En estos 24 años ha realizado un total de 254 trades, lo que da una media de trades por año de algo más de 10.

Y un profit factor de 2.74, que implica que cuando gana lo hace un 2.74 más que cuando pierde.

No hemos colocado stops porque tan sólo hemos querido probarla en "crudo", sin filtros añadidos.

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