ESTRATEGIAS DE TRADING CON RSI

Estrategias de Trading utilizando el RSI

Tabla de Contenidos

  • Qué es el RSI
  • Predictivos y Adaptativos
  • Movimientos Extremos en RSI
  • Niveles de RSI de Mayor Probabilidad de Beneficio
  • Cortes de Niveles de RSI
  • Divergencias del RSI
  • Cómo identificar Oportunidades
  • Conclusiones


Existen multitud de indicadores de diferentes tipos que son aplicados sobre los precios de los activos para tratar de identificar posibles oportunidades de trading con alta probabilidad de beneficio. El RSI es un de ellos, y de los más conocidos y utilizados. 

Existen sistemas de trading basados en este indicador, pero hay diferentes maneras de interpretarlo, y cada una de ellas da lugar a múltiples variantes de estrategias. Voy a explicar algunas de ellas

Entendiendo el RSI

El RSI, toma sus siglas de Relative Strength Index. Es un indicador de tipo oscilador, que varía entre 0 y 100. Muestra la fuerza relativa de los movimientos al alza en relación a los movimientos a la baja, en un momento determinado. Se considera que un RSI por encima de 70 muestra un mercado sobrecomprado y niveles por debajo de 30, muestra un mercado sobrevendido. Pero esto no siempre es así y más adelante veremos cómo en algunos activos o situaciones puede ser síntoma de continuación de tendencia.

El RSI se calcula de la siguiente manera:

 RSI = 100 – 100/(1+(media de n cierres alcistas/media de n cierres bajistas))

Ejemplo de RSI

Ejemplo de RSI sobre gráfico de velas

Sistemas Predictivos y Adaptativos

Ya he comentado, que el RSI puede ser interpretado y utilizado de diferentes maneras, dando lugar a diferentes estrategias de trading.

Existen algunas estrategias, o formas de utilizar el RSI, que tratan de anticipar o predecir lo que va a ocurrir en el mercado. Sin embargo, hay otras estrategias que no tratan de predecir lo que ocurrirá, sino que se adaptan a lo que va ocurriendo, es decir, si el RSI está en determinados niveles simplemente se posiciona largo o corto por un espacio de tiempo breve basándose en el hecho de que históricamente funciona.

Voy a explicar algunos de los métodos utilizados para realizar estrategias de trading con el RSI:

  • Buscando Movimientos extremos
  • Detectando niveles de RSI de alta probabilidad de beneficio
  • Por cortes de niveles determinados de RSI
  • Divergencias de RSI y precios


Trading detectando movimientos extremos de RSI

Está considerado como un indicador que trata de anticiparse o predecir el futuro del precio. Se entiende que cuando el RSI está en niveles superiores al 70 el mercado está sobrecomprado y debería de corregir, aunque no se sabe el plazo al que se producirá la corrección, inmediatamente o en unas semanas o cuando.... Y cuando el RSI está en niveles inferiores a 30 se supone que el mercado está sobrevendido y por lo tanto deberíamos de esperar un movimiento al alza en un espacio de tiempo más o menos breve.

En el gráfico inferior se aprecia que cuando el RSI alcanza valores extremos suele, en un mayor o menor plazo, girarse el mercado. Pero este giro puede tardar en darse. Además no suele funcionar de igual manera en todos los activos. 

Se dan pocas señales. Es una estrategia de operativa poco activa, con Drawdowns que pueden ser elevados debido a que la señal no tiene por qué ser inmediata.

Trading de Extremos con RSI

Trading entrando en niveles de RSI con Alta Probabilidad de Beneficio

El RSI oscila entre 0 y 100, pasando por las diferentes franjas que hay entre estos dos valores, según se muevan los precios. Si estudiamos lo que ha hecho históricamente los precios en cada una de las franjas, podremos entender un poco mejor el comportamiento ante los diferentes niveles de RSI. En caso de detectar un cierto patrón alcista o bajista en alguna de las franjas, se podría aprovechar para tratar de obtener rentabilidades positivas tomando posiciones a favor del patrón, ya sea alcista o bajista, cuando el RSI se encuentre en dicha franja.

Vamos a tomar un ejemplo y a realizar un estudio sobre el Bitcoin (BTCUSD) y su comportamiento ante las diferentes franjas de precios.

Dividimos las franjas de la siguiente manera: 0-30 , 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 70-100

Y los resultados históricos obtenidos en cada una de las franjas de RSI son los siguientes:

No existe patrón en esta franja. No parece que por sobreventa se obtenga beneficio

Tampoco en esta franja. 

En esta franja comienza a aparecer un cierto patrón alcista

En esta franja también hay tendencia alcista clara

Parece que en el Bitcoin, los niveles de RSI superiores a 50 es donde acumula los beneficios de manera recurrente. No existiendo, patrón de reversión por sobreventa, y en caso de darse suelen ser muy rápidas y explosivas. Por eso no se recogen beneficios en niveles de RSI<50, ni siquiera a la baja.

Por lo tanto, la estrategia sería: estar largo siempre que el RSI en el Bitcoin estuviera por encima de 50. Y fuera en caso contrario.

Trading cortando Niveles de RSI

Se marcan niveles claves como el 30, 50 y 70 de RSI, y cuando el RSI los corta genera señales de compra o venta, dependiendo de si los corta al alza o a la baja.

Es una estrategia bastante activa y puede dar bastantes señales falsas.

Una variante de esta estrategia puede ser la de buscar señales cuando el RSI corte a su media móvil de n sesiones. Así que podría ser por corte de niveles clave de RSI o por corte del RSI a su media móvil... o una combinación de ambas. Pero siempre debemos recordar que cuanto más simple sea la estrategia y menos variables dependientes existan mayor será la fiabilidad de la estrategia.

Trading buscando Divergencias del RSI con el precio

Es una estrategia que trata de anticiparse y predecir el comportamiento del activo en base a una situación de divergencia entre el RSI y los precios del mercado. Es decir, que si se detecta una situación en la que los precios están subiendo mientras que el RSI está cayendo, supondría que se está anticipando una caída en los precios del mercado. Por el contrario, si la divergencia es alcista, tendríamos que os precios están aún cayendo mientras que el RSI está ya rebotando.

El RSI está rebotando, con mínimos crecientes, mientras que el precio aún tenía mínimos decrecientes.


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Cómo podemos identificar oportunidades

Existen multitud de activos y mercados,  y continuamente se están produciendo señales de mayor o menor potencial. Pero es prácticamente imposible detectarlos porque nos faltan medios para seguirlos.

  1. Escoge tu estrategia de trading basada en RSI
  2. Contrasta que funcione en el mercado que quieres operar
  3. Sincroniza las alertas para que te avisen o introduzcan las órdenes cuando se produzcan las señales

Si no tenemos una herramienta que sea capaz de detectarnos esas oportunidades cuando se producen sobre muchos activos, deberíamos de restringirnos a seguir tan sólo varios mercados, colocar tus alarmas en los niveles que consideres y esperar a que se produzcan. Es tedioso y posiblemente tengas que esperar bastante.

De todas formas, si dispones de una herramienta o plataforma de trading que te permita saber cuando se producen esa señales, no tendrás que abarcar tantos mercados y serás más rápido y eficiente. 

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Conclusiones

Existen estrategias basadas en RSI que funcionan, pero no todas funcionan en todos los mercados, ni funcionan de la misma manera. En nuestra mano está detectar en qué mercados se encuentran las oportunidades, y aplicando qué tipo de estrategia. 

Al igual que las personas, cada mercado o activo tiene unas particularidades y personalidad diferentes y no reacciona de la misma manera ante una misma situación.

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