La sucesión de máximos y mínimos decrecientes marca una tendencia bajista. Pero ¿qué hay más probabilidad, de que continúe o rebote?. Vamos a estudiar cómo hacer trading en patrones de este tipo fundamentándonos en un estudio y sabiendo cual es la mejor manera de hacerlo.
La Estrategia
La estrategia es muy simple:
- Abrir largos cuando haya n días consecutivos de máximos y mínimos decrecientes
- Cerrar la posición n días más tarde
Las velas decrecientes en máximos y mínimos pueden ser negras (bajistas) o blancas (alcistas), y filtraremos para tener en cuenta solamente las bajistas (negras), ya que si no se generan muchas señales falsas que son despreciables.
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¿Es patrón de continuación o Reversal?
Vamos a estudiarlo sobre el futuro del Mini S&P500 en barras diarias.
En el momento en que se detecten 2 velas seguidas nos ponemos largos en la vela siguiente.
Si mantenemos la posición durante n días las curvas de resultados para cada opción de n sería las siguientes:
1
2
3
4
5
6
7
Esto demuestra que parece haber ventaja de algún tipo que podría ser aprovechable, con una rentabilidad media por operación de un 0,23%
Así que todo parece indicar que la aparición de 2 velas consecutivas con Máximos y Mínimos decrecientes, al mismo tiempo que son velas negras, aporta valor en gráfico diario en el largo plazo...y es Reversal.
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¿Funciona en otros mercados?
Por ejemplo en el futuro del ORO, en timeframe diario, la curva histórica sería la siguiente, manteniendo desde los 7 días hasta los 12 días posteriores.
En el futuro de la PLATA es bajista, lo que quiere decir que el patrón se comporta de manera contraria, pero existe patrón. Es decir, que en lugar de ser reversal y girarse, es de continuidad de tendencia. Esto ofrecería la ventaja añadida de que hacer trading en ORO y PLATA con este sistema invertido supondría diversificar en estrategia.
Conclusión
Es un patrón que aporta valor en la operativa con algunos futuros de acciones y commodities, pero no en Forex ni en crypto.
Conociendo esta ventaja, se podría profundizar más en la operativa de algunos mercados en concreto, así como en determinados timeframes, porque casi con seguridad se obtendrían sistemas más robustos y estables.
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