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Si sabemos que después de 3 semanas consecutivas subiendo, el Nasdaq, tiene una probabilidad de subir en la siguiente, del 88%, tan sólo tendremos que esperar a que ese hecho tenga lugar, para hacer una estrategia de trading y aprovecharlo. 

Este estudio concluye que, después de n semanas al alza o a la baja, muchos mercados siguen patrones que se repiten con una probabilidad muy elevada. Así como poder anticipar vueltas de mercado con bastante antelación.  

Tabla de Contenido

• Conociendo cuanto sube y lo que ocurre posteriormente
• Estudio sobre el Futuro del Nasdaq100
• Vueltas de Mercado anunciadas
• Conclusión

Conociendo cuando sube y lo que ocurre posteriormente, para trading

¿Te gustaría saber si un activo va a continuar subiendo o, si tras unas caídas, por el contrario, tiene alta probabilidad de girarse al alza?

Realizamos un estudio basándonos en la idea de la inercia alcista en periodos semanales.

• ¿Cómo afecta al precio de cada activo el hecho de que haya subido n semanas consecutivas?
• ¿Continúa subiendo o cae el precio?
• ¿Cuántas semanas seguidas tiene que subir para encontrar un patrón o sesgo que indique continuidad en el movimiento?

Para ello tomamos como activo inicial el índice Nasdaq100, y calculamos cuantas veces se produce una semana al alza, 2 semanas consecutivas al alza, ....n semanas consecutivas al alza, y lo que ocurre la semana siguiente. Lógicamente cuantas más semanas consecutivas al alza, menos ocurrencias tendremos de ello. Ocurre menos veces. Sin embargo, ocurrencias de 1 semana al alza que la siguiente semana sea también alcista,  existen muchas.

Sin embargo, con otras combinaciones de n semanas consecutivas, el comportamiento la semana siguiente no es bueno o impredecible. Y también descartamos las opciones en las que tenemos muy pocas ocurrencias por no ser determinantes.

Por lo tanto, parece que existe una sesgo alcista en el Nasdaq100 cuando ha subido 3 semanas seguidas. 

Si esto lo aplicamos sobre miles de activos podremos apreciar donde existe sesgo alcista en cada activo, si existe,  y en qué periodo de tiempo.

Vueltas de Mercado Anunciadas para trading

En muchos casos el patrón de inercia semanal anticipa giros a la baja con bastante anticipación, ya que los precios del activo siguen haciendo nuevos máximos semana tras semana, pero ya no de forma consecutiva, haciendo que el patrón semanal comience a caer a pesar de que los precios del activo continúan subiendo. 

Las curvas del activo y de la inercia semanal comienzan a diferir, yendo una al alza mientras que el otro comienza a caer.

Los precios del activo, en estos casos, suelen confirmar la caída que anticipa el patrón.

¿Qué Utilidad Puede Tener Esto para nuestro trading?

El hecho de conocer que históricamente, tras n semanas consecutivas de subidas, el activo suele continuar con la tendencia, o corregir a la baja, nos ofrece la posibilidad de aprovechar esas situaciones cuando se den. Siempre que tengamos una curva del patrón, sostenida, estable, con suficientes datos como para poder confirmar, al menos, que existe un sesgo aprovechable,  y que nos ofrezca un ratio rentabilidad-riesgo atractivo, es susceptible de ser automatizado para una estrategia de trading. 

A la Baja También

No solamente al alza puede ser aprovechable este patrón, sino que las caídas también generan, en algunos casos, claros sesgos bajistas o alcistas en determinados time frames. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq 100, cuando históricamente se producen 2 semanas consecutivas de caídas, con una probabilidad muy elevada la tercera semana es alcista, al igual que cuando hay 4 semanas consecutivas de caídas.

Sin embargo, con 1 semana de caídas, 3 semanas (últimamente sí), 5, 6, etc no existe sesgo claro y puede ocurrir cualquier cosa. 

A pesar de que estas semanas con claro sesgo alcista tras 2 y 4 semanas consecutivas de caídas existe, en los últimos años, para el caso del Nasdaq100, se ha aplanado, indicándonos que ese sesgo se ha desplazado a cuando existen 3 semanas de caídas consecutivas, como se aprecia en los siguientes gráficos. O al hecho de que las caídas ya no tienen suficiente fuerza para rebotar y el mercado tiende a caer (la divergencia de la que hablábamos anteriormente entre precios y el patrón)

Conclusión

Con este patrón podemos saber con mayor probabilidad de acierto, 

• si va a continuar el activo al alza tras n semanas de subidas
• o si va a girarse al alza el activo tras n semanas de caídas

Cada activo tiene momentos y comportamientos diferentes,  que en muchos casos son aprovechables.

Si logramos verificar que este sesgo o patrón se confirma en un número considerable de activos, será incorporado a la plataforma Pattinvestor, para avisarnos a los suscriptores de cuando tiene lugar y en qué activos, y con qué rentabilidades históricas.