Patrón Día del Mes
Definición:
Históricamente existen días del mes en los que hay activos que se comportan mejor que en otros días. Especialmente aquellos activos con fuerte componente estacional.
Detectar aquellos días del mes con fuerte componente estacional puede suponer una ventaja y un incremento en nuestra probabilidad de éxito a la hora de invertir en ellos o realizar una estrategia aprovechando esta estacionalidad.
Además de esta información sería interesante saber a qué es debida cada una de las estacionalidades del activo. Esto nos ofrecerá mayor seguridad a la hora de invertir en ello. Es decir, saber si es debida a algún hecho en concreto detectable, como ajustes contables en un día concreto, o ajustes de posiciones en fondos, etc.
Podemos beneficiarnos tanto de los días con fuerte componente alcista como de los que tienen fuerte componente bajista. Todo depende de nuestra estrategia.
En el ejemplo de arriba observamos una tabla en la que para cada día del mes tenemos Rentabilidad Media que se ha obtenido en ese día, % de veces que ha sido alcista, Rating que evalúa la Rentabilidad, Estabilidad de la curva y el Número de datos evaluados.
Y debajo,
- un gráfico de línea con la Rentabilidad Acumulada, es decir lo que hubiéramos conseguido si hubiéramos invertido en ese activo, en ese día desde el inicio del histórico.
- un gráfico de barras que muestra el día del mes seleccionado en la tabla de días, con las Rentabilidades que se han obtenido históricamente cada año.
Con ello obtenemos la siguiente información:
- Cuales son los días del mes en que este activo se comporta mejor y peor.
- Si ese comportamiento es estable en el tiempo o errático.
- Si últimamente sigue estando vigente y con fuerza o, por el contrario, muestra debilidad.
**Los gráficos y datos de este patrón NO llevan descontadas las comisiones de intermediación y de mercado. Tiene mero carácter informativo para conocer la tendencia general de cada uno de los días del mes y poder, posteriormente, desarrollar estrategias más adaptadas a cada día en concreto, en un time frame intradiario.
Aplicaciones: ¿Cómo podemos aplicar estos datos en la práctica para tratar de obtener rentabilidad?. Existen varias aplicaciones que se nos ocurren, pero que no tienen porqué ser las únicas:
- Comprar el activo en cuestión el día en la apertura y cerrar la posición al cierre del día. Siempre colocando un stop o trailing stop por si fallara para no incurrir en pérdidas excesivas. No es la estrategia que consideramos adecuada, y en el largo plazo es probable que no te haga ganar o te deje igual que estás.
- Comprar opciones (Call si es alcista y Put si es bajista el día) ATM, ya que al ser una inversión a 1 día, el valor temporal no nos afectaría demasiado si no compramos una cerca del vencimiento y podríamos obtener rentabilidades interesantes en caso de fuerte movimiento, al tiempo que tendríamos nuestro riesgo limitado. A fin del día cerraríamos la posición. Elegir bien el broker, comisiones y el mercado donde coticen esas opciones (si es que hay opciones sobre este activo, aunque ya hay sobre casi todo)
- Realizar una estrategia intradía basada en esta información de estacionalidad diaria. Es aquí donde vemos mayor interés. Una vez detectado un día con tendencia recurrente, adentrarnos en el intradía de ese día para realizar una estrategia intradiaria más ajustada.
- Por lo tanto, más que para invertir de apertura a cierre en el día, utilizaríamos esta información para desarrollar una estrategia intradiaria, sabiendo qué ocurre dentro del día y que está provocando esta estacionalidad.
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