Patrón Nuevos Máximos

Definición:

Este patrón estudia el comportamiento de cada activo cuando se logra hacer nuevos máximos históricos. ¿Qué suele ocurrir?¿Suele subir, o bajar o no existe un comportamiento claro?

Para ello, detectamos cuando se han hecho nuevos máximos históricos y estudiamos lo que ha ocurrido los 5 días siguientes en cada ocasión que ha ocurrido. 

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Nos avisa de qué valores hacen nuevos máximos históricos cada día y si es interesante o no entrar en ellos, y en qué sentido (alcista o bajista).

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Nuevos Máximos Históricos​

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En el ejemplo de arriba observamos una tabla con la Rentabilidad Media que se ha obtenido hasta entonces cada vez que se ha hecho nuevo máximo histórico, en los días posteriores. El porcentaje de veces que ha subido después de un nuevo máximo histórico y el Rating otorgado por Pattinvestor.

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Y debajo,

• un gráfico de línea con la Rentabilidad Acumulada, es decir lo que hubiéramos conseguido si hubiéramos invertido en ese activo, cada vez que ha hecho nuevos máximos históricos, y mantenido una semana..
• un gráfico de barras que muestra la rentabilidad que se hubiera conseguido anualmente, en los años en que ha habido Nuevos Máximos históricos.

Con ello obtenemos la siguiente información:

• En qué años ha habido nuevos máximos históricos.
• Si suele subir o bajar, cada vez que hace nuevo máximo, o no existe patrón alguno.
• Con qué intensidad suele hacerlo.

Aplicaciones: ¿Cómo podemos aplicar estos datos en la práctica para tratar de obtener rentabilidad?. Existen varias aplicaciones que se nos ocurren, pero que no tienen porqué ser las únicas:

• Comprar el activo en cuestión en la apertura del día siguiente a haber hecho un nuevo máximo alcista histórico y mantenerlo al menos una semana (5 días laborables) como mínimo. Podríamos no cerrar la posición en ese momento, colocando un trailing stop para dejarle correr. Pero siempre colocando un stop o trailing stop por si fallara para no incurrir en pérdidas excesivas.
• Comprar una opción (Call si es alcista y Put si es bajista) ATM, ya que al ser una inversión a 1 semana, el valor temporal no nos afectaría demasiado si no compramos una cerca del vencimiento, y podríamos obtener rentabilidades interesantes en caso de fuerte movimiento, al tiempo que tendríamos nuestro riesgo limitado. Pasados los 5 días cerraríamos la posición.
  

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