Patrón Turn Around Tuesday (TAT)

Definición:

Patrón "Turn Around Tuesday", que implica un cambio en la tendencia previa. Se produce los  lunes en los que cierra en el 20% bajo del rango de los últimos tres días (incluyendo la del lunes). Se compra al día
siguiente, martes, en la apertura y se mantiene durante toda la sesión del martes y miércoles en algunos casos. El cambio en la tendencia no tiene porqué mantenerse y puede ser puntual. 

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Es un patrón que puede ser muy útil para realizar estrategias intradiarias siempre que se produce. Podemos asegurar que funciona en muchos activos.

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En el ejemplo de arriba observamos una tabla con dos columnas. Una para el caso de que mantengamos la posición tan solo el martes (1 día) y la otra para el caso de que la mantengamos hasta el miércoles al cierre (2 días).

En cada columna, y para cada caso, se muestra la Rentabilidad Media obtenida Anualmente y por evento. El porcentaje de veces que ha funcionado. El Rating otorgado por Pattinvestor.

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Y nos avisa los mismos días en que se ha producido, y sobre qué activos, para que tengamos ocasión de entrar o no, como decida cada uno.

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Seleccionando alguna de las columnas, nos muestra los gráficos de líneas y barras justamente debajo: 

• un gráfico de línea con la Rentabilidad Acumulada, es decir lo que hubiéramos conseguido si hubiéramos invertido en ese activo siguiendo el patrón..
• un gráfico de barras que muestra las Rentabilidades Anuales que se han obtenido históricamente cada año.

Con ello obtenemos la siguiente información:

• Comprobar si existe patrón, mostrando una curva estable al alza, confirmando que el patrón se cumple.
• Cómo ha estado funcionando últimamente. Si se ha debilitado o reforzado el patrón.

Aplicaciones: ¿Cómo podemos aplicar estos datos en la práctica para tratar de obtener rentabilidad?. Existen varias aplicaciones que se nos ocurren, pero que no tienen porqué ser las únicas:

• Comprar el activo en cuestión el martes que se cumpla el patrón TAT y mantenerlo 1 o 2 días. Siempre colocando un stop o trailing stop por si fallara para no incurrir en pérdidas excesivas.
• Realizar una estrategia intradiaria basándonos en el hecho de que probabilísticamente el activo muestra ese comportamiento ante esta situación en concreto. Aprovechando los mejores momentos del día para entrar o salir.

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